موتور استراتژی MT5

مسئله تجاری

یک قانون پرایس‌اکشن که روی یک تایم‌فریم خوب به نظر می‌رسد، معمولاً دارد نویز می‌خواند. بدتر از آن، استراتژی‌ای که ریسک را پارامتر ببیند نه بخشی از سیگنال، روی ستاپ ضعیف همان حجمی را می‌گیرد که روی ستاپ قوی. همین است که یک رشته ضرر معمولی به‌جای افت سرمایه به از دست رفتن حساب می‌رسد.

آنچه تحویل دادم

• یک موتور استراتژی که قوانین ورود پرایس‌اکشن، تعیین حجم بر اساس ریسک و خروج را یک واحد می‌بیند، نه سه دغدغه‌ی جدا.
• خروج بر پایه‌ی ATR، تا فاصله‌ی حد ضرر تابع نوسان فعلی باشد؛ عدد ثابت در یک رژیم بازار خیلی تنگ است و در رژیم دیگر خیلی گشاد.
• تأیید سیگنال در چند تایم‌فریم؛ ستاپ روی تایم‌فریم معاملاتی فقط وقتی اجرا می‌شود که تایم‌فریم بالاتر هم موافق باشد.
• حجم پوزیشن از فاصله‌ی حد ضرر و یک کسر ریسک ثابت درمی‌آید، تا هر معامله فارغ از جای حد ضرر، به یک اندازه ریسک کند.
• قوانین آن‌قدر صریح نوشته شده‌اند که بشود ارزیابی‌شان کرد؛ استراتژی‌ای که نتوانی دقیق بیانش کنی، تست هم نمی‌شود.

رویکرد فنی

• ورود، حجم و خروج یک تصمیم‌اند. جداکردنشان همان چیزی است که اجازه می‌دهد سیستم روی سیگنال ضعیف پوزیشن بزرگ بگیرد؛ حساب‌ها را دقیقاً همین از بین می‌برد.
• حد ضرر با نوسان مقیاس می‌شود، نه ثابت. حد ضرر ثابت یعنی شرط‌بستن روی اینکه نوسان تغییر نمی‌کند، و نوسان همیشه تغییر می‌کند.
• تأیید تایم‌فریم بالاتر فیلتری است که معامله کم می‌کند، و بهبود معمولاً از همین کم‌کردن می‌آید. غریزه‌ی «یک سیگنال دیگر اضافه کنیم» غریزه‌ی اشتباهی است.
• با ریسک کسری ثابت، حجم پوزیشن خودش از فاصله‌ی حد ضرر بیرون می‌آید. پس حد ضرر گشادتر نمی‌تواند بی‌سروصدا به ضرر بزرگ‌تر تبدیل شود.

نتیجه و شواهد

موتور معامله‌هایی می‌سازد که ریسک هر پوزیشن در آن‌ها ساختاراً ثابت است و خروج با نوسان جلو می‌رود. ستاپی را هم که تایم‌فریم بالاتر تأییدش نمی‌کند، رد می‌کند.

اهمیت برای کارفرما

روی ابزار اهرمی، بقا خودِ استراتژی است. سیستمی که نمی‌تواند ضرر بیش‌ازاندازه بردارد، از سیستمی با قانون ورود بهتر ارزشمندتر است.